Сравнение MU с IWDA.AS
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.AS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MU торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 55.03% против 13.07% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам MU и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.79% | 21.46% | 19.36% | 23.68% | -18.74% | 23.51% | 15.60% | 27.07% | -8.63% | 22.70% |
Correlation
The correlation between MU and IWDA.AS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
MU
IWDA.AS
Сравнение MU c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 3.05 | +22.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 13.16 | +87.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 2.22 | +9.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.75 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.81 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MU и IWDA.AS
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -34.11% | -64.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -8.39% | -21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -17.83% | -39.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -25.94% | -31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -34.11% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -0.51% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -4.64% | -53.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 1.95% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и IWDA.AS
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 2.94% | +31.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 8.59% | +48.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 11.51% | +57.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 15.47% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 15.80% | +34.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и IWDA.AS
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and IWDA.AS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор