Сравнение MU с EXUS.DE
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) is Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Over the past year, MU returned 776.52% vs 22.63% for EXUS.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и EXUS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MU торгуется в USD, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 8.36%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
EXUS.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -10.24% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 8.36% | 32.99% | -0.42% |
Correlation
The correlation between MU and EXUS.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
MU
EXUS.DE
Сравнение MU c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.28 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 2.05 | +23.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 7.60 | +92.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 1.55 | +9.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.20 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок MU и EXUS.DE
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -13.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -13.99% | -84.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -10.74% | -19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -1.03% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -2.33% | -55.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 2.91% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и EXUS.DE
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 3.86% | +30.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 11.66% | +45.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 14.23% | +54.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 15.09% | +37.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 15.09% | +34.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и EXUS.DE
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and EXUS.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор