Сравнение MU с ETSZ.DE
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 9.68%/yr for ETSZ.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MU торгуется в USD, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции ETSZ.DE по среднегодовой доходности: 55.03% против 9.68% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам MU и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 4.78% | 35.91% | 2.05% | 19.24% | -15.25% | 15.02% | 8.15% | 26.17% | -15.41% | 26.32% |
Correlation
The correlation between MU and ETSZ.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
MU
ETSZ.DE
Сравнение MU c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.20 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 1.43 | +24.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 5.07 | +95.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 1.09 | +10.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.46 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.54 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MU и ETSZ.DE
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -35.62% | -62.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -11.33% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -15.04% | -42.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -32.16% | -25.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -35.62% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -3.14% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -7.66% | -50.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.21% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и ETSZ.DE
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 4.93% | +29.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 12.39% | +44.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 14.86% | +53.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 17.63% | +35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 17.72% | +32.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и ETSZ.DE
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and ETSZ.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор