Сравнение MU с CGNX
MU (Micron Technology, Inc.) and CGNX (Cognex Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, CGNX in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 11.89%/yr for CGNX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у CGNX с доходностью 73.89%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CGNX по среднегодовой доходности: 55.03% против 11.89% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
CGNX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 62.85%
- 1 год
- 107.46%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам MU и CGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CGNX Cognex Corporation | 73.89% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
Correlation
The correlation between MU and CGNX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1989 г. | 0.35 |
The correlation between MU and CGNX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
CGNX:
$10.51B
MU:
$21.26
CGNX:
$0.84
MU:
44.66
CGNX:
73.88
MU:
18.53
CGNX:
10.06
MU:
14.94
CGNX:
7.10
MU:
$58.12B
CGNX:
$1.05B
MU:
$33.96B
CGNX:
$712.01M
MU:
$25.99B
CGNX:
$224.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CGNX — Ранг доходности на риск
MU
CGNX
Сравнение MU c CGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Cognex Corporation (CGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | CGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.42 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 3.88 | +22.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 8.76 | +91.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 1.87 | +9.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | -0.09 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.29 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MU и CGNX
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CGNX в -83.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -83.71% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -27.86% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -59.98% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -74.07% | +16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -74.63% | +17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -31.35% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -37.52% | -20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 12.31% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CGNX
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Cognex Corporation (CGNX) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 13.16% | +21.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 42.07% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 58.00% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 43.52% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 41.85% | +8.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CGNX
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CGNX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.54% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CGNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Cognex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CGNX
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CGNX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to CGNX (13.16%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CGNX's -83.71%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор