Сравнение MTZ с ROAD
MTZ (MasTec, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MTZ returned 24.55%/yr vs 25.85%/yr for ROAD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 66.40%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -2.01%.
MTZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- 66.40%
- 6 месяцев
- 63.98%
- 1 год
- 120.95%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- 32.06%
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTZ и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 66.40% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -10.66% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between MTZ and ROAD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.44 |
The correlation between MTZ and ROAD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MTZ:
$28.50B
ROAD:
$5.98B
MTZ:
$5.71
ROAD:
$2.27
MTZ:
63.34
ROAD:
46.86
MTZ:
0.60
ROAD:
0.87
MTZ:
1.87
ROAD:
1.83
MTZ:
8.61
ROAD:
6.11
MTZ:
$15.28B
ROAD:
$3.26B
MTZ:
$1.85B
ROAD:
$511.53M
MTZ:
$1.10B
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTZ vs. ROAD — Ранг доходности на риск
MTZ
ROAD
Сравнение MTZ c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTZ | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.03 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | -0.14 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | -0.26 | +22.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTZ | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | -0.08 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и ROAD
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTZ | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -54.54% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -26.55% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.01% | -33.62% | -27.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -54.54% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -24.28% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.89% | -16.28% | -35.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 14.03% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и ROAD
Текущая волатильность для MasTec, Inc. (MTZ) составляет 11.37%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что MTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTZ | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 14.70% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 36.78% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 47.25% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 45.45% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 48.68% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и ROAD
Ни MTZ, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTZ и ROAD
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTZ and ROAD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to MTZ (11.37%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs ROAD's -54.54%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTZ и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор