PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTZ с BLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с BLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MTZ (MasTec, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTZ returned 32.06%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTZ и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность 66.40%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции BLD по среднегодовой доходности: 32.06% против 27.03% соответственно.

MTZ

1 день
-0.60%
1 месяц
-12.69%
С начала года
66.40%
6 месяцев
63.98%
1 год
120.95%
3 года*
48.70%
5 лет*
24.55%
10 лет*
32.06%

BLD

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-7.92%
1 год
34.29%
3 года*
20.34%
5 лет*
15.42%
10 лет*
27.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTZ и BLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTZ
MasTec, Inc.		66.40%59.67%79.79%-11.26%-7.53%35.35%6.27%58.19%-17.14%27.97%
BLD
TopBuild Corp.		-4.35%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%

Correlation

The correlation between MTZ and BLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.41

The correlation between MTZ and BLD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$28.50B

BLD:

$11.22B

EPS

MTZ:

$5.71

BLD:

$17.76

Коэффициент P/E

MTZ:

63.34

BLD:

22.47

Коэффициент PEG

MTZ:

0.60

BLD:

1.09

Коэффициент P/S

MTZ:

1.87

BLD:

2.01

Коэффициент P/B

MTZ:

8.61

BLD:

4.67

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$15.28B

BLD:

$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.85B

BLD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$1.10B

BLD:

$933.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MasTec, Inc.

TopBuild Corp.

Часто сравнивают с MTZ:
MTZ с PWRMTZ с STRLMTZ с ACMMTZ с DYMTZ с EMEMTZ с JMTZ с JCI
Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH

Доходность на риск

MTZ vs. BLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг доходности на риск MTZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTZ c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTZBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
0.79

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.62

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

0.88

+6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

2.24

+19.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTZ vs. BLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа BLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTZBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

0.79

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MTZ и BLD

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и BLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTZBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.72%

-52.26%

-45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.33%

-39.12%

+21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.01%

-42.41%

-18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.01%

-49.39%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.92%

-52.26%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-27.57%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.89%

-15.08%

-36.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

15.32%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и BLD

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTZBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

6.82%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.25%

33.80%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

43.58%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.57%

41.39%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.74%

42.77%

+0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и BLD

Ни MTZ, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.83B
1.45B
(MTZ) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTZ и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MasTec, Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
12.5%
27.7%
Активы портфеля
MTZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

MTZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

MTZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

MTZ and BLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTZ has higher volatility (11.37%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs BLD's -52.26%.

MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTZ и BLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор