PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с VUG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.75%/yr vs 17.95%/yr for VUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 16.75% против 17.95% соответственно.

MTUM

1 день
2.81%
1 месяц
4.40%
С начала года
25.99%
6 месяцев
24.80%
1 год
36.47%
3 года*
32.71%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.75%

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		25.99%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between MTUM and VUG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between MTUM and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и VUG

Секторы
MTUM
VUG

Технологии

44.4%
53.5%

Промышленность

15.6%
3.6%

Финансовые услуги

10.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
17.3%

Здравоохранение

6.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

3.6%
12.2%

Энергетика

3.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.5%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Коммунальные услуги

1.6%
0.9%

Технологии

MTUM
44.4%
VUG
53.5%

Промышленность

MTUM
15.6%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

MTUM
10.4%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

MTUM
7.4%
VUG
17.3%

Здравоохранение

MTUM
6.9%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.6%
VUG
12.2%

Энергетика

MTUM
3.5%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.3%
VUG
1.5%

Недвижимость

MTUM
1.8%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

MTUM
1.7%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

MTUM
1.6%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

MTUM vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.43

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.95

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.40

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

4.90

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MTUM и VUG

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-50.68%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-16.53%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-22.85%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-35.61%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-35.61%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.52%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.09%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.73%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и VUG

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

5.17%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

12.68%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

16.25%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

22.28%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.48%

-0.33%

Сравнение комиссий MTUM и VUG

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и VUG

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.62%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and VUG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.96%) compared to VUG (5.17%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.95% vs 16.75% for MTUM. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.95% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

MTUM has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.38% for VUG.

MTUM is categorized as Momentum, while VUG is Large Cap Growth Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.03% for VUG.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор