Сравнение MTSFY с AOO.F
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and AOO.F (Aedifica NV/SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, AOO.F in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, MTSFY returned 3.05%/yr vs -4.37%/yr for AOO.F. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и AOO.F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTSFY торгуется в USD, в то время как AOO.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOO.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у AOO.F с доходностью 5.03%.
MTSFY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -18.54%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
AOO.F
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам MTSFY и AOO.F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -18.54% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.03% | 43.64% | -15.95% | -5.31% | -35.33% | 10.54% | 2.05% | 57.97% | 6.94% |
Correlation
The correlation between MTSFY and AOO.F is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. AOO.F — Ранг доходности на риск
MTSFY
AOO.F
Сравнение MTSFY c AOO.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Aedifica NV/SA (AOO.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | AOO.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.54 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.37 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.18 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и AOO.F
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки AOO.F в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и AOO.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -61.81% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -15.32% | -19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -29.79% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -61.81% | +27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.68% | -31.97% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -20.31% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 5.99% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и AOO.F
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Aedifica NV/SA (AOO.F) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOO.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 7.17% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 16.45% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 21.38% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 27.08% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 26.12% | +7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и AOO.F
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и AOO.F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Aedifica NV/SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and AOO.F have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и AOO.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор