Сравнение MTN с WOR
MTN (Vail Resorts, Inc.) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, MTN returned 2.68%/yr vs 11.15%/yr for WOR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у WOR с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции MTN уступали акциям WOR по среднегодовой доходности: 2.68% против 11.15% соответственно.
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
WOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам MTN и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.61% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
Correlation
The correlation between MTN and WOR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between MTN and WOR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
WOR:
$2.27
MTN:
24.41
WOR:
25.46
MTN:
1.31
WOR:
2.14
MTN:
$2.83B
WOR:
$1.33B
MTN:
$2.12B
WOR:
$369.08M
MTN:
$499.82M
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. WOR — Ранг доходности на риск
MTN
WOR
Сравнение MTN c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.09 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.17 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.24 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и WOR
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -70.94% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -29.83% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -42.42% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -42.42% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -64.53% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -13.28% | -41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -20.23% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 16.02% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и WOR
Vail Resorts, Inc. (MTN) и Worthington Industries, Inc. (WOR) имеют волатильность 6.59% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.93% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 20.48% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 28.95% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 38.24% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 39.98% | -7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и WOR
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности WOR в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и WOR
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and WOR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOR has higher volatility (6.93%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs WOR's -70.94%.
MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор