Сравнение MTN с TRAK
MTN (Vail Resorts, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, MTN returned -2.97% vs -54.07% for TRAK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTN и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | 10.70% |
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 19.37% |
Correlation
The correlation between MTN and TRAK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
TRAK:
$104.56
MTN:
24.41
TRAK:
0.10
MTN:
0.60
TRAK:
0.00
MTN:
1.31
TRAK:
0.03
MTN:
$2.83B
TRAK:
$5.90B
MTN:
$2.12B
TRAK:
$5.09B
MTN:
$499.82M
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. TRAK — Ранг доходности на риск
MTN
TRAK
Сравнение MTN c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.76 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.81 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.27 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.26 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.76 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и TRAK
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -70.93% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -67.03% | +40.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -59.11% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -32.19% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 43.10% | -28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и TRAK
Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 12.23% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 33.26% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 43.17% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 40.79% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 40.79% | -8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и TRAK
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности TRAK в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и TRAK
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and TRAK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs TRAK's -70.93%.
MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор