PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTN с TAYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTN с TAYD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MTN (Vail Resorts, Inc.) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MTN returned 2.68%/yr vs 12.58%/yr for TAYD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTN и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vail Resorts, Inc. (MTN) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции MTN уступали акциям TAYD по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.58% соответственно.

MTN

1 день
1.36%
1 месяц
9.40%
С начала года
5.09%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-2.97%
3 года*
-12.71%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
2.68%

TAYD

1 день
3.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
49.71%
3 года*
40.58%
5 лет*
35.50%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTN и TAYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTN
Vail Resorts, Inc.		5.09%-24.88%-7.96%-7.06%-24.89%18.15%17.77%17.34%1.74%34.43%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-6.24%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%

Correlation

The correlation between MTN and TAYD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

MTN:

$5.62

TAYD:

$4.95

Коэффициент P/E

MTN:

24.41

TAYD:

11.07

Коэффициент PEG

MTN:

0.60

TAYD:

0.12

Коэффициент P/S

MTN:

1.31

TAYD:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

MTN:

$2.83B

TAYD:

$37.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTN:

$2.12B

TAYD:

$21.95M

EBITDA (12 мес.)

MTN:

$499.82M

TAYD:

$13.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vail Resorts, Inc.

Taylor Devices, Inc.

Часто сравнивают с MTN:
MTN с VYMMTN с HLTMTN с SPYMTN с CRIMTN с MVBFMTN с VOOMTN с QQQ
Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY

Доходность на риск

MTN vs. TAYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTN
Ранг доходности на риск MTN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTN c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTNTAYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.86

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.42

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.11

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

2.56

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTN vs. TAYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TAYD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTN и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTNTAYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.86

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.67

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.27

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.13

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MTN и TAYD

Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и TAYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTNTAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-74.52%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-45.06%

+18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.73%

-52.65%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-52.65%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.17%

-66.49%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.24%

-39.07%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-37.29%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

19.47%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MTN и TAYD

Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у Taylor Devices, Inc. (TAYD) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTNTAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

10.68%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

45.11%

-18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

58.53%

-24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

53.12%

-21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

46.24%

-13.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTN и TAYD

Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как TAYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTN
Vail Resorts, Inc.		6.47%6.69%4.74%3.86%3.21%0.54%0.63%2.94%2.79%1.98%2.01%1.95%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTN и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.21B
0
(MTN) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTN and TAYD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAYD has higher volatility (10.68%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs TAYD's -74.52%.

TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTN и TAYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор