Сравнение MTN с RCAT
MTN (Vail Resorts, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MTN returned -12.18%/yr vs 31.32%/yr for RCAT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 57.12%.
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTN и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | -7.63% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
Correlation
The correlation between MTN and RCAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between MTN and RCAT shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
RCAT:
-$0.78
MTN:
1.31
RCAT:
25.90
MTN:
$2.83B
RCAT:
$52.98M
MTN:
$2.12B
RCAT:
$2.86M
MTN:
$499.82M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. RCAT — Ранг доходности на риск
MTN
RCAT
Сравнение MTN c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.88 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.77 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.27 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.00 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и RCAT
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -99.21% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -60.08% | +33.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -67.16% | +21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -92.25% | +31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -28.23% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -66.07% | +39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 29.86% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и RCAT
Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 41.78%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 41.78% | -35.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 84.03% | -57.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 119.85% | -86.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 114.96% | -83.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 29,243.53% | -29,211.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и RCAT
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTN and RCAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор