PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTN с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTN с NKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MTN (Vail Resorts, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MTN in Resorts & Casinos, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, MTN returned 2.68%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTN и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vail Resorts, Inc. (MTN) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции MTN превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 2.68% против -1.05% соответственно.

MTN

1 день
1.36%
1 месяц
9.40%
С начала года
5.09%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-2.97%
3 года*
-12.71%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
2.68%

NKE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-31.08%
6 месяцев
-30.90%
1 год
-29.27%
3 года*
-24.25%
5 лет*
-18.65%
10 лет*
-1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTN и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTN
Vail Resorts, Inc.		5.09%-24.88%-7.96%-7.06%-24.89%18.15%17.77%17.34%1.74%34.43%
NKE
NIKE, Inc.		-31.08%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between MTN and NKE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г.

0.33

Фундаментальные показатели

EPS

MTN:

$5.62

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

MTN:

24.41

NKE:

28.43

Коэффициент P/S

MTN:

1.31

NKE:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

MTN:

$2.83B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTN:

$2.12B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

MTN:

$499.82M

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vail Resorts, Inc.

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с MTN:
MTN с VYMMTN с HLTMTN с SPYMTN с CRIMTN с MVBFMTN с VOOMTN с QQQ
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

MTN vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTN
Ранг доходности на риск MTN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTN c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTNNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.77

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.98

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.64

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.23

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTN vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTN на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTN и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTNNKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MTN и NKE

Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTNNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-75.19%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-46.18%

+19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.73%

-64.21%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-74.64%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.17%

-74.64%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.24%

-73.59%

+18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-20.91%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

23.82%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MTN и NKE

Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTNNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.43%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

29.22%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

38.22%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

35.82%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

32.25%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTN и NKE

Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности NKE в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTN
Vail Resorts, Inc.		6.47%6.69%4.74%3.86%3.21%0.54%0.63%2.94%2.79%1.98%2.01%1.95%
NKE
NIKE, Inc.		3.77%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTN и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
1.21B
11.28B
(MTN) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTN и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vail Resorts, Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.3%
40.2%
Активы портфеля
MTN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

MTN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

MTN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

MTN and NKE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (9.43%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs NKE's -75.19%.

MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTN и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор