Сравнение MTN с MU
MTN (Vail Resorts, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MTN returned 2.68%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции MTN уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 2.68% против 55.03% соответственно.
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам MTN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between MTN and MU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between MTN and MU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
MU:
$21.26
MTN:
24.41
MU:
44.66
MTN:
0.60
MU:
0.17
MTN:
1.31
MU:
18.53
MTN:
$2.83B
MU:
$58.12B
MTN:
$2.12B
MU:
$33.96B
MTN:
$499.82M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. MU — Ранг доходности на риск
MTN
MU
Сравнение MTN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.81 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 25.90 | -26.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 100.37 | -100.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 11.44 | -11.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.24 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.11 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и MU
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -98.25% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -30.28% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -57.63% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -57.63% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -57.63% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -12.07% | -43.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -58.19% | +32.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 7.80% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и MU
Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 34.16% | -27.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 56.74% | -30.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 68.70% | -35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 52.91% | -21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 49.99% | -17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и MU
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и MU
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and MU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор