Сравнение MTN с KMX
MTN (Vail Resorts, Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MTN in Resorts & Casinos, KMX in Auto & Truck Dealerships. Over the past 10 years, MTN returned 2.68%/yr vs -0.36%/yr for KMX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции MTN превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 2.68% против -0.36% соответственно.
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам MTN и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between MTN and KMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between MTN and KMX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
KMX:
$1.66
MTN:
24.41
KMX:
28.69
MTN:
1.31
KMX:
0.27
MTN:
$2.83B
KMX:
$25.88B
MTN:
$2.12B
KMX:
$2.81B
MTN:
$499.82M
KMX:
$768.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. KMX — Ранг доходности на риск
MTN
KMX
Сравнение MTN c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.49 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.77 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.53 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и KMX
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -93.19% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -56.85% | +30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -65.38% | +19.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -80.06% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -80.06% | +18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -69.33% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -31.74% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 36.04% | -21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и KMX
Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 11.99% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 34.46% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 52.71% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 44.23% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 40.53% | -8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и KMX
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как KMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и KMX
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and KMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs KMX's -93.19%.
MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор