PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTN с IDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTN с IDT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MTN (Vail Resorts, Inc.) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MTN returned 2.68%/yr vs 18.43%/yr for IDT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTN и IDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vail Resorts, Inc. (MTN) и IDT Corporation (IDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у IDT с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции MTN уступали акциям IDT по среднегодовой доходности: 2.68% против 18.43% соответственно.

MTN

1 день
1.36%
1 месяц
9.40%
С начала года
5.09%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-2.97%
3 года*
-12.71%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
2.68%

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTN и IDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTN
Vail Resorts, Inc.		5.09%-24.88%-7.96%-7.06%-24.89%18.15%17.77%17.34%1.74%34.43%
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%

Correlation

The correlation between MTN and IDT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.25

The correlation between MTN and IDT shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MTN:

$5.62

IDT:

$3.26

Коэффициент P/E

MTN:

24.41

IDT:

16.92

Коэффициент PEG

MTN:

0.60

IDT:

1.17

Коэффициент P/S

MTN:

1.31

IDT:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

MTN:

$2.83B

IDT:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTN:

$2.12B

IDT:

$476.45M

EBITDA (12 мес.)

MTN:

$499.82M

IDT:

$130.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vail Resorts, Inc.

IDT Corporation

Часто сравнивают с MTN:
MTN с VYMMTN с HLTMTN с SPYMTN с CRIMTN с MVBFMTN с VOOMTN с QQQ
Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V

Доходность на риск

MTN vs. IDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTN
Ранг доходности на риск MTN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTN c IDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTNIDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.61

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.62

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.59

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.82

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTN vs. IDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTN на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа IDT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTN и IDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTNIDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.61

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.13

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MTN и IDT

Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и IDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTNIDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-99.05%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-33.19%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.73%

-33.19%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-66.93%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.17%

-72.52%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.24%

-20.88%

-34.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-50.34%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

23.78%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MTN и IDT

Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у IDT Corporation (IDT) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTNIDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.57%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

17.42%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

31.79%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

42.59%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

54.61%

-22.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTN и IDT

Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности IDT в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
MTN
Vail Resorts, Inc.		6.47%6.69%4.74%3.86%3.21%0.54%0.63%2.94%2.79%1.98%2.01%1.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTN и IDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.21B
315.71M
(MTN) Общая выручка
(IDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTN и IDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vail Resorts, Inc. и IDT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.3%
38.8%
Активы портфеля
MTN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

MTN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

MTN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

MTN and IDT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDT has higher volatility (7.57%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs IDT's -99.05%.

MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTN и IDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор