Сравнение MTN с FUL
MTN (Vail Resorts, Inc.) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MTN returned 2.68%/yr vs 3.54%/yr for FUL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции MTN уступали акциям FUL по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.54% соответственно.
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам MTN и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between MTN and FUL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
FUL:
$2.88
MTN:
24.41
FUL:
20.81
MTN:
1.31
FUL:
0.96
MTN:
$2.83B
FUL:
$3.46B
MTN:
$2.12B
FUL:
$1.11B
MTN:
$499.82M
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. FUL — Ранг доходности на риск
MTN
FUL
Сравнение MTN c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.32 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.98 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.06 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и FUL
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -68.25% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -26.97% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -43.45% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -43.45% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -56.29% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -28.49% | -26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -18.76% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 8.70% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и FUL
Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 11.03% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 26.42% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 34.82% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 29.38% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 31.11% | +1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и FUL
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FUL в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и FUL
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and FUL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.03%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор