Сравнение MTN с COST
MTN (Vail Resorts, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MTN returned 2.68%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции MTN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.68% против 22.25% соответственно.
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам MTN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MTN and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between MTN and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
COST:
$26.51
MTN:
24.41
COST:
36.77
MTN:
0.60
COST:
2.88
MTN:
1.31
COST:
1.11
MTN:
$2.83B
COST:
$293.59B
MTN:
$2.12B
COST:
$11.12B
MTN:
$499.82M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. COST — Ранг доходности на риск
MTN
COST
Сравнение MTN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.22 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.51 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.98 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.02 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и COST
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -53.39% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -15.38% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -20.74% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -31.40% | -29.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -31.40% | -29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -10.93% | -44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -13.36% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 7.15% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и COST
Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.71% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 14.53% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 18.79% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 22.71% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 21.95% | +10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и COST
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и COST
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs COST's -53.39%.
MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор