Сравнение MTN с CMTL
MTN (Vail Resorts, Inc.) and CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) are both stocks. MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while CMTL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, MTN returned 2.68%/yr vs -12.29%/yr for CMTL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTN и CMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у CMTL с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции MTN превзошли акции CMTL по среднегодовой доходности: 2.68% против -12.29% соответственно.
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
CMTL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 14.38%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- -21.75%
- 5 лет*
- -26.59%
- 10 лет*
- -12.29%
Сравнение доходности по годам MTN и CMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -15.03% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
Correlation
The correlation between MTN and CMTL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.25 |
The correlation between MTN and CMTL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTN:
$5.62
CMTL:
-$680.48K
MTN:
1.31
CMTL:
0.00
MTN:
$2.83B
CMTL:
$106.76T
MTN:
$2.12B
CMTL:
$36.22T
MTN:
$499.82M
CMTL:
$4.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTN vs. CMTL — Ранг доходности на риск
MTN
CMTL
Сравнение MTN c CMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vail Resorts, Inc. (MTN) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTN | CMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.98 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.63 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTN | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.16 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.07 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MTN и CMTL
Максимальная просадка MTN за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTN и CMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTN | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -96.69% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -49.67% | +23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.73% | -90.21% | +44.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -95.27% | +34.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -96.42% | +35.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.24% | -88.08% | +32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -47.43% | +21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 21.23% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTN и CMTL
Текущая волатильность для Vail Resorts, Inc. (MTN) составляет 6.59%, в то время как у Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) волатильность равна 29.59%. Это указывает на то, что MTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTN | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 29.59% | -23.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 66.19% | -39.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 85.50% | -51.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.70% | 90.33% | -58.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 73.87% | -41.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTN и CMTL
Дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как CMTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTN и CMTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vail Resorts, Inc. и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTN и CMTL
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
MTN and CMTL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (29.59%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, MTN dropped -77.54% vs CMTL's -96.69%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTN и CMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор