PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с TGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с TGTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TGTX (TG Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past year, MSTY returned -60.53% vs 2.22% for TGTX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и TGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 37.37%.

MSTY

1 день
4.76%
1 месяц
-29.07%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-26.17%
1 год
-60.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGTX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.46%
С начала года
37.37%
6 месяцев
32.83%
1 год
2.22%
3 года*
14.25%
5 лет*
1.88%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и TGTX

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.65%-42.71%200.20%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		37.37%-0.96%123.96%

Correlation

The correlation between MSTY and TGTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

TG Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с TGTX:
TGTX с GRBKTGTX с ACICTGTX с RYTMTGTX с MIRMTGTX с QQQMTGTX с QQQTGTX с SPY

Доходность на риск

MSTY vs. TGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
TGTX
Ранг доходности на риск TGTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c TGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTYTGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.05

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
0.42

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.05

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.07

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

0.12

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY vs. TGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TGTX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и TGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTYTGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.05

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.05

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MSTY и TGTX

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и TGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYTGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-99.52%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-33.76%

-38.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-75.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.45%

-82.46%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.30%

-91.46%

+65.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.43%

19.61%

+27.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и TGTX

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYTGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

12.21%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.13%

33.01%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.99%

46.28%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.94%

87.69%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.94%

86.86%

-14.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и TGTX

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.09%, тогда как TGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		233.09%294.61%104.56%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and TGTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (18.89%) compared to TGTX (12.21%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs TGTX's -99.52%.

TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и TGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор