Сравнение MSTY с SPYI
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -60.53% vs 20.24% for SPYI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.97%.
MSTY
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -29.07%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.65% | -42.71% | 200.20% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.97% | 16.67% | 13.46% |
Correlation
The correlation between MSTY and SPYI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
MSTY
SPYI
Сравнение MSTY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.63 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 13.60 | -14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.06 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.17 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и SPYI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -16.47% | -55.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -7.72% | -64.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.45% | -2.11% | -64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.30% | -1.80% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.43% | 1.49% | +45.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и SPYI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 2.87% | +16.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.13% | 7.78% | +41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 9.88% | +51.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.94% | 12.95% | +58.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 12.95% | +58.99% |
Сравнение комиссий MSTY и SPYI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и SPYI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.09%, что больше доходности SPYI в 11.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 233.09% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.83% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and SPYI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (18.89%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 20.24% vs -60.53% for MSTY. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 20.24% return vs -60.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 233.09%, compared with 11.83% for SPYI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор