Сравнение MSTY с QQQI
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -60.53% vs 25.86% for QQQI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.93%.
MSTY
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -29.07%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.65% | -42.71% | 200.20% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.93% | 18.62% | 16.74% |
Correlation
The correlation between MSTY and QQQI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
MSTY
QQQI
Сравнение MSTY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.70 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 11.98 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.91 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.22 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и QQQI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -20.00% | -51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -9.61% | -62.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.45% | -3.26% | -63.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.30% | -2.20% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.43% | 2.16% | +45.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и QQQI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 5.07% | +13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.13% | 10.75% | +38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 13.65% | +47.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.94% | 17.25% | +54.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 17.25% | +54.69% |
Сравнение комиссий MSTY и QQQI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и QQQI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.09%, что больше доходности QQQI в 13.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 233.09% | 294.61% | 104.56% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.61% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and QQQI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (18.89%) compared to QQQI (5.07%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs -60.53% for MSTY. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs -60.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 233.09%, compared with 13.61% for QQQI.
MSTY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор