PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 21.08% против 19.62% соответственно.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between MSTR and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г.

0.19

The correlation between MSTR and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

WMT:

$958.52B

EPS

MSTR:

-$40.19

WMT:

$2.88

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

WMT:

1.32

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

WMT:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Walmart Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

MSTR vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.02

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.54

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.53

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.02

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.02

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.04

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.64

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MSTR и WMT

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-77.14%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-15.75%

-60.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-21.93%

-55.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-25.74%

-58.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-25.74%

-63.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-10.71%

-62.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-14.63%

-71.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

4.79%

+47.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и WMT

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

10.26%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

18.59%

+38.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

23.72%

+47.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

21.68%

+69.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

21.73%

+52.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и WMT

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
124.30M
177.75B
(MSTR) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор