Сравнение MSTR с VXUS
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 9.68%/yr for VXUS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 21.08% против 9.68% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
VXUS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам MSTR и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.12% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between MSTR and VXUS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. VXUS — Ранг доходности на риск
MSTR
VXUS
Сравнение MSTR c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.41 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.34 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.73 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и VXUS
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -35.97% | -63.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -11.27% | -65.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -13.58% | -63.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -29.44% | -54.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -35.97% | -53.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -3.70% | -69.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -8.21% | -78.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 2.90% | +49.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и VXUS
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 6.03% | +15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 13.60% | +43.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 15.71% | +55.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 16.13% | +74.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 17.19% | +56.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и VXUS
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.73% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and VXUS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to VXUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор