PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с TSLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, MSTR returned 65.16%/yr vs 11.84%/yr for TSLY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -4.80%.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

TSLY

1 день
4.18%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.72%
1 год
38.89%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-19.74%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-4.80%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Correlation

The correlation between MSTR and TSLY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

MSTR vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.09

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.60

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.81

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

4.37

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.09

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MSTR и TSLY

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-49.52%

-50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-21.64%

-54.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-49.52%

-27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-10.98%

-62.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-19.97%

-66.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

8.93%

+43.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и TSLY

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

12.39%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

23.46%

+33.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

35.88%

+34.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

45.60%

+45.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

45.60%

+28.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и TSLY

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.79%.

ПозицияTTM202520242023
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		88.79%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

MSTR and TSLY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to TSLY (12.39%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TSLY's -49.52%.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор