Сравнение MSTR с TGTX
MSTR (Strategy Inc) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while TGTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 19.05%/yr for TGTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 37.37%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции TGTX по среднегодовой доходности: 21.08% против 19.05% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
TGTX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 37.37%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение доходности по годам MSTR и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 37.37% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
Correlation
The correlation between MSTR and TGTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г. | 0.26 |
The correlation between MSTR and TGTX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.47B
TGTX:
$6.55B
MSTR:
-$40.19
TGTX:
$2.87
MSTR:
79.74
TGTX:
9.40
MSTR:
1.16
TGTX:
11.24
MSTR:
$490.47M
TGTX:
$700.35M
MSTR:
$334.08M
TGTX:
$581.54M
MSTR:
$466.93M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TGTX — Ранг доходности на риск
MSTR
TGTX
Сравнение MSTR c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.07 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.12 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.05 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TGTX
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.52% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -33.76% | -42.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -75.69% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -90.75% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -93.19% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -82.46% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -91.46% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 19.61% | +32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TGTX
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 12.21% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 33.01% | +23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 46.28% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 87.69% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 86.86% | -13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TGTX
Ни MSTR, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TGTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to TGTX (12.21%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор