Сравнение MSTR с PLTR
MSTR (Strategy Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, MSTR returned 19.92%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 159.57% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between MSTR and PLTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.47B
PLTR:
$350.85B
MSTR:
-$40.19
PLTR:
$0.89
MSTR:
79.74
PLTR:
67.07
MSTR:
1.16
PLTR:
41.52
MSTR:
$490.47M
PLTR:
$5.22B
MSTR:
$334.08M
PLTR:
$4.39B
MSTR:
$466.93M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MSTR
PLTR
Сравнение MSTR c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.18 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.33 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.14 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и PLTR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -84.62% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -38.19% | -38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -40.61% | -36.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -79.14% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -34.13% | -39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -40.29% | -46.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 20.71% | +31.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и PLTR
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 17.24% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 38.35% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 50.93% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 65.44% | +25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 69.81% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и PLTR
Ни MSTR, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and PLTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to PLTR (17.24%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор