PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с ORCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTR имеют среднегодовую доходность 21.08%, а акции ORCL немного отстают с 20.30%.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between MSTR and ORCL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

ORCL:

$617.24B

EPS

MSTR:

-$40.19

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

ORCL:

9.64

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

ORCL:

15.81

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Oracle Corporation

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

MSTR vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.35

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.12

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.13

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.40

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

0.66

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.35

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.49

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MSTR и ORCL

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-84.19%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-58.25%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-58.25%

-19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-58.25%

-25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-58.25%

-31.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-34.98%

-38.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-29.10%

-57.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

35.04%

+17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и ORCL

Strategy Inc (MSTR) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 21.43% и 21.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

21.62%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

42.42%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

65.38%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

41.98%

+48.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

35.01%

+38.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и ORCL

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
124.30M
17.19B
(MSTR) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and ORCL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to MSTR (21.43%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор