PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 11.35%/yr for H.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTR торгуется в USD, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у H.TO с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 21.08% против 11.35% соответственно.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

H.TO

1 день
-1.66%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.25%
3 года*
15.69%
5 лет*
13.02%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
H.TO
Hydro One Limited		1.55%32.80%5.79%15.70%6.96%18.93%21.39%34.59%-12.75%5.80%

Correlation

The correlation between MSTR and H.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.03

The correlation between MSTR and H.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

H.TO:

CA$33.75B

EPS

MSTR:

-$40.19

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

H.TO:

3.63

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

H.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Hydro One Limited

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

MSTR vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.08

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.55

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.60

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

4.96

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа H.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.08

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.73

-0.61

Просадки

Сравнение просадок MSTR и H.TO

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-33.66%

-66.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-8.92%

-67.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-15.41%

-62.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-19.31%

-64.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-33.66%

-55.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-8.60%

-64.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-7.00%

-79.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

2.88%

+49.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и H.TO

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

4.81%

+16.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

10.88%

+45.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

13.24%

+57.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

15.85%

+75.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

17.26%

+56.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и H.TO

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
124.30M
2.65B
(MSTR) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSTR значения в USD, H.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

MSTR and H.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор