PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с GNG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с GNG.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and GNG.AX (GR Engineering Services Limited) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 27.18%/yr for GNG.AX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и GNG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTR торгуется в USD, в то время как GNG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у GNG.AX с доходностью 37.71%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям GNG.AX по среднегодовой доходности: 21.08% против 27.18% соответственно.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

GNG.AX

1 день
0.00%
1 месяц
20.13%
С начала года
37.71%
6 месяцев
44.24%
1 год
131.41%
3 года*
52.78%
5 лет*
38.97%
10 лет*
27.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и GNG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		37.71%106.45%10.91%18.34%-0.90%74.94%77.75%-20.95%-27.64%18.53%

Correlation

The correlation between MSTR and GNG.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.05

The correlation between MSTR and GNG.AX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

GR Engineering Services Limited

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AX

Доходность на риск

MSTR vs. GNG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c GNG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRGNG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.79

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.07

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.35

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

11.91

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. GNG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GNG.AX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и GNG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRGNG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.79

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.04

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.27

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MSTR и GNG.AX

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GNG.AX в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и GNG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRGNG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-83.17%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-29.20%

-47.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-29.20%

-48.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-29.20%

-54.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-70.67%

-18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-6.48%

-66.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-36.63%

-49.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

10.78%

+41.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и GNG.AX

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с GR Engineering Services Limited (GNG.AX) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRGNG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

12.56%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

35.85%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

45.53%

+25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

37.22%

+53.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

42.15%

+31.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и GNG.AX

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и GNG.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и GR Engineering Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MSTR значения в USD, GNG.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

MSTR and GNG.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и GNG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор