PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с FRES.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 11.50%/yr for FRES.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTR торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у FRES.L с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 21.08% против 11.50% соответственно.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

FRES.L

1 день
1.26%
1 месяц
-17.20%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
14.90%
1 год
129.08%
3 года*
73.37%
5 лет*
31.08%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и FRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
FRES.L
Fresnillo plc		-8.16%511.09%4.36%-29.44%-7.20%-19.52%84.40%-20.96%-41.76%30.31%

Correlation

The correlation between MSTR and FRES.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

FRES.L:

£22.27B

EPS

MSTR:

-$40.19

FRES.L:

£2.08

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

FRES.L:

2.77

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

FRES.L:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

FRES.L:

£8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

FRES.L:

£3.75B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

FRES.L:

£3.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Fresnillo plc

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

MSTR vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.26

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.71

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.88

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

8.94

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FRES.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRFRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.26

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.19

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MSTR и FRES.L

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки FRES.L в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-86.88%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-33.11%

-43.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-34.38%

-43.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-55.86%

-28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-75.05%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-32.27%

-40.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-48.34%

-38.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

14.39%

+37.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и FRES.L

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Fresnillo plc (FRES.L) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

16.88%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

43.87%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

56.89%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

45.29%

+45.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

45.39%

+28.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и FRES.L

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
124.30M
2.59B
(MSTR) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSTR значения в USD, FRES.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

MSTR and FRES.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор