PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с COKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с COKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 31.72%/yr for COKE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 21.08% против 31.72% соответственно.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

COKE

1 день
-0.61%
1 месяц
2.58%
С начала года
16.99%
6 месяцев
9.02%
1 год
65.74%
3 года*
40.58%
5 лет*
33.34%
10 лет*
31.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и COKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		16.99%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%

Correlation

The correlation between MSTR and COKE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г.

0.17

The correlation between MSTR and COKE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

COKE:

$11.91B

EPS

MSTR:

-$40.19

COKE:

$7.14

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

COKE:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

COKE:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

COKE:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

COKE:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI

Доходность на риск

MSTR vs. COKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRCOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.91

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.28

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.69

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

8.04

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. COKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRCOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.91

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MSTR и COKE

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и COKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRCOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-54.32%

-45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-24.56%

-51.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-27.38%

-50.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-35.52%

-48.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-51.71%

-37.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-17.46%

-55.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-18.88%

-67.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

8.20%

+43.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и COKE

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRCOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

10.58%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

29.55%

+27.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

34.65%

+36.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

37.49%

+53.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

37.17%

+36.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и COKE

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.56%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
124.30M
1.85B
(MSTR) Общая выручка
(COKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and COKE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to COKE (10.58%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs COKE's -54.32%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и COKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор