PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с AXON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTR показывает доходность -16.29%, а AXON немного ниже – -17.06%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 21.08% против 35.39% соответственно.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

AXON

1 день
-3.10%
1 месяц
16.73%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-40.51%
3 года*
34.22%
5 лет*
26.05%
10 лет*
35.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-17.06%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between MSTR and AXON is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г.

0.28

The correlation between MSTR and AXON shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

AXON:

$38.85B

EPS

MSTR:

-$40.19

AXON:

$2.41

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

AXON:

13.54

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

AXON:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI

Доходность на риск

MSTR vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.73

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-0.93

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.88

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.67

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.17

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXON равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRAXONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.51

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MSTR и AXON

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-91.78%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-60.28%

-16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-60.28%

-17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-60.28%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-60.28%

-28.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-45.92%

-27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-43.59%

-42.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

34.81%

+17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и AXON

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

19.02%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

44.22%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

55.73%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

47.97%

+42.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

49.19%

+24.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и AXON

Ни MSTR, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
124.30M
807.35M
(MSTR) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and AXON have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to AXON (19.02%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AXON's -91.78%.

AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор