Сравнение MSTR с AUCO.L
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 14.35%/yr for AUCO.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AUCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у AUCO.L с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции AUCO.L по среднегодовой доходности: 21.08% против 14.35% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
AUCO.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам MSTR и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -8.56% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.30% | -10.12% | 21.72% | 44.14% | -10.42% | 10.00% |
Correlation
The correlation between MSTR and AUCO.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
MSTR
AUCO.L
Сравнение MSTR c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.70 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.45 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.18 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AUCO.L
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AUCO.L в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -78.30% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -31.80% | -44.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -31.80% | -45.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -48.62% | -35.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -54.47% | -34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -31.80% | -41.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -40.79% | -45.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 12.15% | +40.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AUCO.L
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 15.14% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 36.64% | +20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 45.89% | +24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 38.20% | +52.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 35.40% | +38.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AUCO.L
Ни MSTR, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AUCO.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор