PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с AEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с AEP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 13.90%/yr for AEP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и AEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTR торгуется в USD, в то время как AEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у AEP.L с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции AEP.L по среднегодовой доходности: 21.08% против 13.90% соответственно.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

AEP.L

1 день
1.91%
1 месяц
-24.33%
С начала года
10.98%
6 месяцев
15.48%
1 год
95.38%
3 года*
30.92%
5 лет*
20.77%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и AEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		10.98%140.93%-2.29%-8.24%-0.30%22.51%4.76%5.61%-30.04%25.31%

Correlation

The correlation between MSTR and AEP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

AEP.L:

£594.92M

EPS

MSTR:

-$40.19

AEP.L:

£4.05

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

AEP.L:

0.72

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

AEP.L:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

AEP.L:

£838.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

AEP.L:

£214.57M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

AEP.L:

£230.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Anglo-Eastern Plantations plc

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с EICOXAEP.L с AU

Доходность на риск

MSTR vs. AEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c AEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRAEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.09

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.53

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.74

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

14.17

-15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. AEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа AEP.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и AEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRAEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.09

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.60

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.15

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MSTR и AEP.L

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AEP.L в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRAEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-77.26%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-34.60%

-41.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-34.60%

-42.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-35.42%

-48.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-64.61%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-33.35%

-39.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-33.79%

-52.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

6.71%

+45.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и AEP.L

Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.43%, в то время как у Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) волатильность равна 30.82%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRAEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

30.82%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

38.16%

+18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

45.56%

+25.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

34.43%

+56.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

35.66%

+38.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и AEP.L

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.28%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.41%0.52%0.39%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и AEP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Anglo-Eastern Plantations plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M240.00M20222023202420252026
124.30M
235.87M
(MSTR) Общая выручка
(AEP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSTR значения в USD, AEP.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

MSTR and AEP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и AEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор