PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с XPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с XPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 36.48%/yr for XPO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 65.30%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 21.53% против 36.48% соответственно.

MSI

1 день
-0.86%
1 месяц
5.94%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.18%
1 год
-1.60%
3 года*
14.78%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.53%

XPO

1 день
2.61%
1 месяц
9.86%
С начала года
65.30%
6 месяцев
59.53%
1 год
89.63%
3 года*
66.70%
5 лет*
35.18%
10 лет*
36.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и XPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		6.41%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
XPO
XPO Logistics, Inc.		65.30%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%

Correlation

The correlation between MSI and XPO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г.

0.23

The correlation between MSI and XPO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$68.34B

XPO:

$26.73B

EPS

MSI:

$12.42

XPO:

$2.92

Коэффициент P/E

MSI:

32.76

XPO:

76.98

Коэффициент PEG

MSI:

2.00

XPO:

2.89

Коэффициент P/S

MSI:

5.77

XPO:

3.23

Коэффициент P/B

MSI:

26.86

XPO:

14.44

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

XPO:

$8.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

XPO:

$772.00M

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

XPO:

$1.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

XPO Logistics, Inc.

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с ACMRXPO с SPYXPO с TNET

Доходность на риск

MSI vs. XPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIXPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.08

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.66

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

5.77

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

13.70

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSI vs. XPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.08

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MSI и XPO

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и XPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-82.85%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-15.63%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-42.19%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-53.17%

+25.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-64.48%

+31.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-1.62%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.71%

-30.28%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

6.56%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и XPO

Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

9.87%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

31.81%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

43.47%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

46.90%

-23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

47.80%

-22.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и XPO

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.13%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
2.71B
2.10B
(MSI) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.2%
0
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and XPO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (14.42%) compared to XPO (9.87%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs XPO's -82.85%.

XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и XPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор