PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 21.53% против 35.71% соответственно.

MSI

1 день
-0.86%
1 месяц
5.94%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.18%
1 год
-1.60%
3 года*
14.78%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.53%

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		6.41%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between MSI and TSM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г.

0.39

Over the past year, the correlation between MSI and TSM has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$68.34B

TSM:

$2.21T

EPS

MSI:

$12.42

TSM:

$373.98

Коэффициент P/E

MSI:

32.76

TSM:

1.14

Коэффициент PEG

MSI:

2.00

TSM:

0.03

Коэффициент P/S

MSI:

5.77

TSM:

0.54

Коэффициент P/B

MSI:

26.86

TSM:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

TSM:

$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

TSM:

$2.55T

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

TSM:

$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

MSI vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSITSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
3.06

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.62

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

6.13

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

21.94

-22.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSI vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSITSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

3.06

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MSI и TSM

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSITSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-89.08%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-18.14%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-36.82%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-56.47%

+29.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-56.47%

+23.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-4.45%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.71%

-42.87%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

5.06%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и TSM

Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSITSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

12.47%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

28.23%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

36.40%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

37.40%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

34.20%

-9.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и TSM

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности TSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.13%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
2.71B
1.15T
(MSI) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
50.2%
66.3%
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and TSM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (14.42%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор