Сравнение MSI с STRL
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 21.53% против 68.46% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам MSI и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between MSI and STRL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between MSI and STRL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
STRL:
$27.68B
MSI:
$12.42
STRL:
$11.19
MSI:
32.76
STRL:
79.71
MSI:
2.00
STRL:
1.70
MSI:
5.77
STRL:
9.58
MSI:
26.86
STRL:
23.27
MSI:
$11.87B
STRL:
$2.88B
MSI:
$5.92B
STRL:
$664.66M
MSI:
$3.35B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. STRL — Ранг доходности на риск
MSI
STRL
Сравнение MSI c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 10.82 | -10.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 30.19 | -30.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 4.13 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.85 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и STRL
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -92.51% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -31.02% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -47.67% | +20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -47.67% | +20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -59.60% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -10.25% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -46.31% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 11.09% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и STRL
Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 14.42%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 24.22% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 63.81% | -44.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 81.49% | -57.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 56.99% | -33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 53.42% | -28.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и STRL
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и STRL
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and STRL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to MSI (14.42%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор