Сравнение MSI с SONY
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, SONY in Consumer Electronics. Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 15.40%/yr for SONY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и SONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции SONY по среднегодовой доходности: 21.53% против 15.40% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
SONY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- -13.48%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам MSI и SONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
SONY Sony Group Corporation | -13.48% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
Correlation
The correlation between MSI and SONY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.27 |
The correlation between MSI and SONY shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
SONY:
$133.70B
MSI:
$12.42
SONY:
-$57.09
MSI:
5.77
SONY:
0.01
MSI:
26.86
SONY:
0.02
MSI:
$11.87B
SONY:
$12.60T
MSI:
$5.92B
SONY:
$3.88T
MSI:
$3.35B
SONY:
$2.87T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. SONY — Ранг доходности на риск
MSI
SONY
Сравнение MSI c SONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | SONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.48 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.88 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.57 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.11 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и SONY
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, примерно равная максимальной просадке SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и SONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -93.18% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -35.10% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -35.10% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -50.56% | +23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -50.56% | +17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -26.80% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -42.18% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 18.93% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и SONY
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 10.40% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 20.42% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 29.55% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 28.97% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 28.79% | -3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и SONY
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SONY в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и SONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и SONY
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and SONY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to SONY (10.40%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs SONY's -93.18%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и SONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор