Сравнение MSI с NSSC
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 27.28%/yr for NSSC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 21.53% против 27.28% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
NSSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 27.28%
Сравнение доходности по годам MSI и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.75% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between MSI and NSSC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.13 |
The correlation between MSI and NSSC shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
NSSC:
$1.25B
MSI:
$12.42
NSSC:
$1.03
MSI:
32.76
NSSC:
34.13
MSI:
2.00
NSSC:
1.23
MSI:
5.77
NSSC:
6.38
MSI:
26.86
NSSC:
7.03
MSI:
$11.87B
NSSC:
$197.23M
MSI:
$5.92B
NSSC:
$112.37M
MSI:
$3.35B
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. NSSC — Ранг доходности на риск
MSI
NSSC
Сравнение MSI c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.91 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2.57 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и NSSC
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -93.20% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -25.72% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -65.43% | +38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -65.43% | +38.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -65.43% | +32.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -38.00% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -38.20% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 9.05% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и NSSC
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 10.56% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 32.22% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 42.20% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 51.07% | -28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 49.57% | -24.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и NSSC
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности NSSC в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и NSSC
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and NSSC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to NSSC (10.56%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs NSSC's -93.20%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор