Сравнение MSI с NEE
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSI показывает доходность 6.41%, а NEE немного ниже – 6.13%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 21.53% против 13.35% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам MSI и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between MSI and NEE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between MSI and NEE shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$12.42
NEE:
$5.27
MSI:
32.76
NEE:
15.94
MSI:
2.00
NEE:
0.81
MSI:
5.77
NEE:
4.67
MSI:
$11.87B
NEE:
$27.93B
MSI:
$5.92B
NEE:
$13.35B
MSI:
$3.35B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. NEE — Ранг доходности на риск
MSI
NEE
Сравнение MSI c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.37 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.95 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.84 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и NEE
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -47.81% | -45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -14.53% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -34.57% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -44.97% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -44.97% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -13.54% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -8.92% | -31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 5.02% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и NEE
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 8.52% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 17.13% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 23.81% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 26.92% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 25.49% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и NEE
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности NEE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и NEE
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and NEE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор