Сравнение MSI с JPM
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 21.53% против 20.32% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам MSI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MSI and JPM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MSI and JPM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
JPM:
$869.15B
MSI:
$12.42
JPM:
$21.08
MSI:
32.76
JPM:
14.76
MSI:
2.00
JPM:
1.63
MSI:
5.77
JPM:
3.05
MSI:
26.86
JPM:
2.53
MSI:
$11.87B
JPM:
$285.09B
MSI:
$5.92B
JPM:
$173.52B
MSI:
$3.35B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. JPM — Ранг доходности на риск
MSI
JPM
Сравнение MSI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.26 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2.98 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и JPM
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -76.16% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -15.47% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -24.42% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -38.77% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -43.63% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -6.55% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -17.62% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 6.50% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и JPM
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 6.40% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 17.38% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 21.62% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 24.45% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 27.40% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и JPM
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и JPM
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and JPM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор