Сравнение MSI с FTNT
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 35.73%/yr for FTNT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 21.53% против 35.73% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
FTNT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 25.40%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 71.24%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 35.73%
Сравнение доходности по годам MSI и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
FTNT Fortinet, Inc. | 80.13% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between MSI and FTNT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MSI and FTNT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
FTNT:
$106.25B
MSI:
$12.42
FTNT:
$2.58
MSI:
32.76
FTNT:
55.54
MSI:
2.00
FTNT:
1.54
MSI:
5.77
FTNT:
15.27
MSI:
26.86
FTNT:
107.36
MSI:
$11.87B
FTNT:
$7.11B
MSI:
$5.92B
FTNT:
$5.74B
MSI:
$3.35B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. FTNT — Ранг доходности на риск
MSI
FTNT
Сравнение MSI c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.18 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.73 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.81 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.75 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и FTNT
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -51.20% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -30.90% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -38.32% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -38.32% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -38.32% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -4.43% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -16.24% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 21.06% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и FTNT
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 13.29% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 31.80% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 45.03% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 43.89% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 40.86% | -15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и FTNT
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и FTNT
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and FTNT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to FTNT (13.29%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор