Сравнение MSI с FN
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, FN in Electronic Components. Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 32.80%/yr for FN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 21.53% против 32.80% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
Сравнение доходности по годам MSI и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between MSI and FN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between MSI and FN has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
FN:
$22.59B
MSI:
$12.42
FN:
$11.65
MSI:
32.76
FN:
53.55
MSI:
2.00
FN:
2.29
MSI:
5.77
FN:
5.32
MSI:
26.86
FN:
9.80
MSI:
$11.87B
FN:
$4.24B
MSI:
$5.92B
FN:
$509.75M
MSI:
$3.35B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. FN — Ранг доходности на риск
MSI
FN
Сравнение MSI c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 8.10 | -8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 19.43 | -19.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.50 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и FN
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -70.46% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -20.55% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -37.47% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -38.70% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -51.11% | +18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -16.45% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -22.58% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 8.55% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и FN
Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 14.42%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 25.81% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 55.79% | -36.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 66.78% | -43.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 53.58% | -30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 48.27% | -23.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и FN
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и FN
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and FN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to MSI (14.42%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор