PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с DHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с DHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 17.88%/yr for DHI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 21.53% против 17.88% соответственно.

MSI

1 день
-0.86%
1 месяц
5.94%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.18%
1 год
-1.60%
3 года*
14.78%
5 лет*
15.60%
10 лет*
21.53%

DHI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-4.79%
1 год
20.89%
3 года*
9.26%
5 лет*
10.86%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и DHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		6.41%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
DHI
D.R. Horton, Inc.		0.76%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Correlation

The correlation between MSI and DHI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$68.34B

DHI:

$42.01B

EPS

MSI:

$12.42

DHI:

$10.76

Коэффициент P/E

MSI:

32.76

DHI:

13.41

Коэффициент PEG

MSI:

2.00

DHI:

4.53

Коэффициент P/S

MSI:

5.77

DHI:

1.28

Коэффициент P/B

MSI:

26.86

DHI:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

DHI:

$33.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

DHI:

$4.31B

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

DHI:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

D.R. Horton, Inc.

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMX

Доходность на риск

MSI vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIDHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.54

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.17

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.76

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.35

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSI vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIDHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MSI и DHI

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и DHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-88.84%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-27.56%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-41.28%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-44.45%

+17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-53.62%

+20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-25.30%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.71%

-27.91%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

15.56%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и DHI

Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

8.37%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

24.46%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

38.65%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

35.33%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

35.74%

-10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и DHI

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DHI в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.21%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.13%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.71B
7.56B
(MSI) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
50.2%
-21.1%
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and DHI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSI has higher volatility (14.42%) compared to DHI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs DHI's -88.84%.

DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и DHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор