Сравнение MSI с CROX
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 21.53% против 27.39% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам MSI и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between MSI and CROX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between MSI and CROX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
CROX:
$6.12B
MSI:
$12.42
CROX:
-$1.94
MSI:
5.77
CROX:
1.60
MSI:
26.86
CROX:
4.29
MSI:
$11.87B
CROX:
$4.02B
MSI:
$5.92B
CROX:
$2.34B
MSI:
$3.35B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. CROX — Ранг доходности на риск
MSI
CROX
Сравнение MSI c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.58 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.99 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и CROX
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -98.74% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -32.54% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -54.04% | +27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -73.86% | +46.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -75.18% | +42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -33.18% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -61.28% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 19.17% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и CROX
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 11.01% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 31.82% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 52.52% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 55.12% | -32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 55.96% | -30.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и CROX
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и CROX
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and CROX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to CROX (11.01%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор