Сравнение MSI с BRK-B
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.53% против 13.14% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам MSI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MSI and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.31 |
The correlation between MSI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
BRK-B:
$1.05T
MSI:
$12.42
BRK-B:
$33.62
MSI:
32.76
BRK-B:
14.49
MSI:
2.00
BRK-B:
0.56
MSI:
5.77
BRK-B:
2.80
MSI:
26.86
BRK-B:
1.44
MSI:
$11.87B
BRK-B:
$375.39B
MSI:
$5.92B
BRK-B:
$94.36B
MSI:
$3.35B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MSI
BRK-B
Сравнение MSI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.14 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.30 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и BRK-B
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -53.86% | -39.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -9.42% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -14.95% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -26.58% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -29.57% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -9.78% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -11.07% | -29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 4.49% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и BRK-B
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 3.98% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 10.87% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 14.38% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.13% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 19.44% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и BRK-B
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и BRK-B
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs BRK-B's -53.86%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор