Сравнение MSFT с ZBRA
MSFT (Microsoft Corporation) and ZBRA (Zebra Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, ZBRA in Communication Equipment. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 15.32%/yr for ZBRA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ZBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ZBRA с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.32% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам MSFT и ZBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
Correlation
The correlation between MSFT and ZBRA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.34 |
The correlation between MSFT and ZBRA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
ZBRA:
$11.80B
MSFT:
$16.79
ZBRA:
$8.16
MSFT:
24.52
ZBRA:
28.56
MSFT:
9.65
ZBRA:
2.14
MSFT:
7.40
ZBRA:
3.40
MSFT:
$318.27B
ZBRA:
$5.58B
MSFT:
$217.41B
ZBRA:
$2.65B
MSFT:
$200.96B
ZBRA:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ZBRA — Ранг доходности на риск
MSFT
ZBRA
Сравнение MSFT c ZBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ZBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.51 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.88 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.36 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.39 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ZBRA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ZBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -73.42% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -41.62% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -52.67% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -67.78% | +30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -67.78% | +30.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -62.08% | +38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -27.69% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 23.98% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ZBRA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Zebra Technologies Corporation (ZBRA) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 16.92% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 30.20% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 41.55% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 40.33% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 39.31% | -12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ZBRA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ZBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ZBRA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ZBRA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ZBRA's -73.42%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ZBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор