Сравнение MSFT с XUT.TO
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 7.81%/yr for XUT.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и XUT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как XUT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции XUT.TO по среднегодовой доходности: 24.64% против 7.81% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
XUT.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам MSFT и XUT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 12.88% | 20.23% | 4.26% | 1.98% | -16.32% | 8.97% | 17.53% | 42.50% | -15.41% | 18.16% |
Correlation
The correlation between MSFT and XUT.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between MSFT and XUT.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
XUT.TO
Сравнение MSFT c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | XUT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.83 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.06 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.98 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.31 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и XUT.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки XUT.TO в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XUT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -42.99% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -6.76% | -27.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -21.77% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -34.82% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -42.99% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -2.17% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.41% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 2.11% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и XUT.TO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 2.58% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 8.33% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 9.68% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 14.40% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 17.44% | +9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и XUT.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XUT.TO в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.29% | 3.91% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 3.04% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and XUT.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и XUT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор