PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с VDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 9.47%/yr for VDE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 31.33%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 24.64% против 9.47% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between MSFT and VDE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.31

The correlation between MSFT and VDE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

MSFT vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.21

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.83

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.80

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

10.98

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.21

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.28

+0.46

Просадки

Сравнение просадок MSFT и VDE

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-74.20%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-11.80%

-22.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-21.41%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-26.58%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-69.29%

+32.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-7.08%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-19.96%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

4.08%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и VDE

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.96%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

16.37%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

20.36%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

26.42%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

29.93%

-2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и VDE

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VDE в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and VDE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VDE (6.96%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор